ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ: МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

EDN: CEAEZG

DOI: https://doi.org/10.65891/2949-1983-2025-21-3-19-23

Авторы:

ИНОЗЕМЦЕВА Елена Юрьевна (Поволжский государственный университет сервиса)

Аннотация.

В статье исследуются ключевые факторы, способствующие возникновению просроченной задолженности по ипотечным кредитам. На основе анализа статистических данных, макроэкономических показателей и индивидуальных характеристик заемщиков выявляются основные причины дефолтов. Проводимое исследование направлено на системное выявление и комплексный анализ ключевых детерминант, обуславливающих возникновение просроченных платежей по ипотечным обязательствам, с последующей разработкой практических рекомендаций по минимизации уровня дефолтов. В рамках работы предполагается рассмотреть взаимосвязь между макроэкономическими показателями, индивидуальными характеристиками заемщиков и условиями кредитных договоров, формирующими вероятность возникновения просроченной задолженности. Рассматриваются методы минимизации кредитных рисков, а также роль государственного регулирования в снижении уровня просрочки. Эффективное управление просроченной задолженностью требует разработки многоуровневой системы мер, охватывающей все стадии кредитного процесса - от оценки заемщиков до работы с проблемными долгами. Совершенствование скоринговых моделей представляет собой ключевое направление превентивного риск-менеджмента. Современные системы оценки кредитоспособности переходят от традиционного анализа финансовых показателей к комплексным поведенческим моделям, учитывающим более 150 параметров, включая паттерны расходов, активность в цифровой среде и психографические характеристики. Внедрение машинного обучения и альтернативных данных (например, анализа транзакций по текущим счетам) позволяет повысить точность прогнозирования дефолтов на 25-30% по сравнению с классическими методиками. Особое значение приобретает динамический скоринг, осуществляющий постоянный мониторинг изменения финансового положения заемщика и позволяющий выявлять ранние признаки потенциальных проблем с обслуживанием долга. Результаты исследования могут быть полезны банкам, регуляторам и заемщикам для оптимизации ипотечного кредитования.

Ключевые слова:

ипотечное кредитование, просроченная задолженность, кредитные риски, макроэкономические факторы, скоринг заемщиков

Список литературы:

1. Smith, J., et al. The Impact of Monetary Policy on Real Estate Markets. Journal of Economic Studies, 2018.
2. Härle P., Havas A., Kremer A., Rona D., Samandari H. The Future of Bank Risk Management // Global Risk Practice.2015.URL: tps://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/risk/pdfs/the_future_of_bank_risk_management.ashx.
3. Mishra S. R., Dr. Chaudhary M. L. Evolution of Credit Risk Management Models for Business Loans: A Systematic Literature Review // Pacific Business Review. – 2024. – Т. 17, № 2. – С. 27-37.
4. iu W., Fan H., Xia M. Multi-grained and multi-layered gradient boosting decision tree for credit scoring // Applied Intelligence. – 2022. – Т. 52. – С. 5325-5341.
5. Добрин, Д. А. Факторы, влияющие на механизм ипотечного кредитования в условиях неопределенности / Д. А. Добрин // Инновационный потенциал банковской деятельности в цифровой экономике : Сборник IX Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 15–16 ноября 2024 года. – Ростов-на-Дону: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2025. – С. 153-161.
6. Дворядкина, Е. Б. Роль финансовой грамотности населения в сфере ипотечного кредитования / Е. Б. Дворядкина, C. А. Мубаракшина // Новые вызовы цифровизации в стратегическом развитии регионов : Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Владимир, 09 апреля 2025 года. – Владимир: Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2025. – С. 188-191.
7. Малахов, Р. В. Тенденции рынка недвижимости в условиях высокой ключевой ставки: статистический анализ, графическое представление и пути повышения устойчивости отрасли / Р. В. Малахов, Е. М. Коршунова // Экономика строительства. – 2025. – № 2. – С. 215-217.
8. Дорошенко, С. В. Влияние кредитного поведения населения на занятость в неформальном секторе в регионах России / С. В. Дорошенко, О. В. Санаева // Экономика региона. – 2025. – Т. 21, № 1. – С. 136-150.
9. Шульга, А. Е. Эволюция оценки кредитного риска ипотечного заемщика: от традиционных методов к цифровому двойнику / А. Е. Шульга, С. Е. Барыкин // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 1, № 3(156). – С. 126-134.
10. Грушина, О. В. Проблемы прогнозирования рынка недвижимости в условиях нестационарности макроэкономической среды / О. В. Грушина, О. В. Домащенко // Жилищные стратегии. – 2025. – Т. 12, № 2. – С. 163-184. Симаева, Н. П. Механизм управления рисками ипотечного кредитования / Н. П. Симаева, А. В. Терешина // Стратегии обеспечения экономической безопасности российских регионов : Материалы VI Всероссийской (национальной) конференции, Волгоград, 17 мая 2024 года. – Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2024. – С. 103-108.
11. Белова, Д. Д. Эконометрический анализ в прогнозировании объема выданных кредитов на рынке ипотечного жилищного кредитования в России / Д. Д. Белова, Л. Е. Пынько // Финансовый менеджмент. – 2024. – № 5. – С. 80-90.
12. Баширзаде, Р. Р. Факторы дестабилизации логистического обеспечения строительной отрасли / Р. Р. Баширзаде, Ю. О. Ершов // Научное обозрение: теория и практика. – 2024. – Т. 14, № 10(110). – С. 1947-1958.
13. Одинцова, В. А. Об использовании метода линейной регрессии для экспресс-прогнозирования уровня просроченной задолженности по кредитам банка / В. А. Одинцова // Инновации и инвестиции. – 2023. – № 10. – С. 303-306.
14. Влияние макроэкономической ситуации на динамику ипотечной задолженности / А. А. Абалакин, Е. А. Исаева, Е. К. Черемискина, А. А. Шляпникова // Экономика строительства. – 2025. – № 4. – С. 463-466.
15. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - URL: https://cbr.ru/.
16. Официальный сайт "ДомКлик" портал. - URL: https://my.domclick.ru/
17. Официальный сайт журнала "ДомКлик" https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-naprocenty-po-ipoteke.
18. Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: http://www.gks.ru